4965.com鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金

更新时间:2019-10-08

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月15日复核了本报告中

  的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

  基金管理人承诺以诚实信用、丰盛集团遭遇债务危机 “同胞公2019-09-19。勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基

  足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。本基金力争鹏华钢铁份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。1、股票投资策略(1)股票投资组合的构建本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、4965.com,流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。(2)股票投资组合的调整本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况,对其进行适时调整,以保证鹏华钢铁份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。1)定期调整根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。2)不定期调整根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。2、债券投资策略本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一

  业绩比较基准 国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)

  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

  2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  注:业绩比较基准=国证钢铁行业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  注:1、本基金基金合同于2015年08月13日生效。2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理

  报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为

  报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。

  报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

  本基金秉承指数基金的投资策略,在应对基金申购赎回的基础上,力争跟踪指数的收益,并

  本报告期内,鹏华钢铁分级组合净值增长率-9.36%;鹏华钢铁分级业绩比较基准增长率-

  5.3.1指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

  新兴铸管新兴铸管本组合投资的前十名证券之一新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)武安工业区于2018年5月18日收到河北省环境保护厅出具的《行政处罚决定书》冀环罚【2018】658号)。具体内容如下:一、处罚文件主要内容河北省环境保护厅于近期对公司武安工业区进行了调查,发现其实施了以下环境违法行为:①3号烧结机引风风力不足,无负压,烟尘未经收集处理排放。②钢渣磁选场露天作业,无污染防治设施;3号烧结北料场上料口无集尘罩,露天作业;1280立方米高炉焦炭上料口无集尘罩,露天作业;3号烧结机落料点与环式冷却机之间的输送廊道未密闭,露天输送烧结矿,造成扬尘污染。③ 高线车间南侧临时料场露天堆存铁精粉,苫盖不严,无防风抑尘设施;3号烧结北料场料棚未密闭;厂门口南侧焦炭料场焦炭露天堆放,苫盖不严,球团料场未密闭,露天作业,造成扬尘污染。 依据《中华人民共和国大气污染防治法》第九十九条第三项、第一百零八条第五项、第一百一十七条第一项的规定,河北省环境保护厅责令武安工业区改正上述违法行为,并对其处以如下行政处罚:罚款一百三十万元整。二、公司采取的措施公司立即成立了专项工作组,通过加强现场管理、加大环保投入、建设渣场封闭料棚、增加收尘罩等方式,对以上问题实施了整改,并通过了河北省环境保护厅的验收,现粉尘外排问题得到治理,相关环保设施使用正常。 三、本次处罚对公司的影响 公司武安工业区已根据当地环保部门的要求完成整改并通过其验收,本次行政处罚未影响武安工业区的正常生产经营,也未对公司经营业绩产生重大不利影响;公司2018年上半年经营状况良好,根据2018年7月6日披露的《2018年半年度业绩预告》,公司预计上半年归属于母公司净利润比去年同期增长116%-141%。对上述股票的投资决策程序的说明:本基金为指数基金,为更好地跟踪标的指数,控制跟踪误差,对该证券的投资属于按照指数成分股的权重进行配置,符合指数基金的管理规定,该证券的投资已执行内部严格的投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。

  由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额及不定期折算变动的份额。

  (三)《鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金2019年第2季度报告》(原文)。

  深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层鹏华基金管理有限公司。

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。

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